Pasos Trading

Jueves, 22 de noviembre 2012 Revisión de corto plazo estrategias de negociación que el Trabajo Larry Connors nuevo libro se revisa aquí. Te sugiero que los comerciantes deben comprar este libro. Pero, para empezar, me estoy dando por debajo de la revisión por parte de Damián. En esta revisión, Ill ir sobre cada capítulo en breve, pero no voy a discutir las reglas de estrategia específicos, ya que creo que sería injusto para el autor. También voy a estar empezando a confirmar las pruebas descritas en el libro, y después de algún seguimiento de los sistemas y si yo era capaz de reproducir los resultados, y cómo la estrategia hecho recientemente. Resumen del capítulo: Capítulo 1 - Introducción: No hay mucho que decir aquí. Capítulo 2 - Piense diferentemente - Regla 1 - Comprar Pullbacks, No rupturas: En este capítulo se hace el argumento convincente de que la compra de retrocesos tiene, estadísticamente, trabajó mucho mejor que la compra de los brotes. Si bien esto no es nuevo para mí, el capítulo presenta alguna información convincente. Capítulo 3 - Regla 2 - Comprar el mercado después de su Abandonado; No después de su Resucitado: Básicamente un revés del capítulo anterior que continúa la reversión a la media como un argumento de estrategia. Capítulo 4 - Comprar Acciones por encima de su 200 días de media móvil, no Abajo: En este capítulo se muestra cómo la compra de acciones / ETFs por encima de su 200DMA tiene una ventaja significativa sobre la compra de acciones por debajo de su 200DMA. Capítulo 5 - Regla 4 - Utilice el VIX a tu AdvantageBuy el miedo, la codicia Vender: Presenta un sistema básico VIX en forma de esquema (cubierto más en capítulos posteriores). La idea básica es comprar cuando el VIX se estira. Capítulo 6 - Regla 5 - Detiene Hurt: Este capítulo presenta las estadísticas convincentes sobre la cantidad de paradas de diferentes tipos (se detiene el tiempo, pérdida%, detrás) sistemas de comercio de dolor. Y esto es sin duda cierto. Un problema que tengo con este enfoque es que no estoy seguro que la mayoría de personas podría sobrevivir a las detracciones causados ​​por este enfoque. Una segunda cuestión es que no tener paradas quita alguna posición muy atractiva dimensionamiento técnicas porcentaje como en riesgo o una parada a base de ATR. Su argumento sería sin duda que los heridos el rendimiento general del sistema, pero en mi limitada experiencia he encontrado que usted puede conseguir más, volverán un sistema que utiliza la posición de calibrado. También puede traducir eso en las opciones de tamaño de la posición también. Capítulo 7 - Regla 6 - paga a ocupar cargos Noche: Aquí el Sr. Connor señala, una vez más, el uso de las estadísticas, que la mayoría de las ganancias se hacen durante la noche en lugar de intradía. Por lo tanto, sostiene que se debe mantener durante la noche para maximizar los beneficios. Capítulo 8 - Comercio con Intra-Día Gotas - Hacer Bordes aún más grande: En este capítulo se muestra cómo la compra en un precio límite por debajo del precio de apertura puede mejorar significativamente el borde de un sistema. Obviamente, habrá menos oficios como el porcentaje por debajo de los aumentos abiertas, pero el señor Connors muestra cómo tanto el porcentaje de ganancia correcta y medio por el comercio aumenta. Definitivamente las cosas interesantes que voy a utilizar. Capítulo 9 - El 2-período de RSI - El Traders Santo Grial de los indicadores. No me gusta el título de este capítulo - siempre que veo la frase Santo Grial creo inmediato a mí mismo que está a punto de fallar. Pero independientemente, este capítulo ofrece una visión integral de la potencia de la (2) indicador RSI. He cubierto esto una buena cantidad en este blog, así que no creo que aún queda mucho por decir. Este capítulo también incluye la estrategia RSI acumulativa que voy a estar probando a mí mismo el día siguiente más o menos. Capítulo 10 - Doble 7s Estrategia: No hay mucho que se puede decir acerca de este capítulo, sin revelar la estrategia - que presenta una buena estrategia comercial sencilla para el SPY cuando sobre su 200DMA. Capítulo 11 - El fin de la Estrategia Mes: Michael encima en Marketsci ha estado cubriendo un territorio similar - Sr. Connors presenta una estrategia para centrarse en el final del mes como un sistema. Capítulo 12 - 5 Estrategias para el tiempo del mercado: cubre este capítulo, como es lógico, 5 estrategias. Se basa la estrategia Stretch VIX, y luego muestra otra estrategia VIX, una estrategia Trin, otra estrategia RSI acumulativa, y finalmente una breve estrategia para el SPY. Todos son interesantes. Capítulo 13 - Estrategias de salida: Aquí el señor Connors revisa diferentes estrategias de salida y sus cualidades. Estos incluyen: la salida basada en el tiempo, primero de cerca la salida, nuevo de alta salida, cierre por encima de un movimiento de la (2) salida RSI media de salida y. El autor ofrece un análisis detallado de cada salida. Una crítica del libro aquí: que no incluye estadísticas sobre la primera de cerca la salida y la nueva de alta salida. Capítulo 14 - La Mente: Pensé este capítulo me aburriría, pero me pareció sorprendentemente interesante. En vez de ir adelante con el comercio clásico en el enfoque de la zona que ha sido cubierto en numerosas ocasiones, las estructuras de autor del capítulo como una serie de preguntas relacionadas con el comercio de los sistemas. Ejemplo: Se pierde dinero durante ocho días consecutivos y youre largas múltiples posiciones ya que el mercado está haciendo implosión. A qué te dedicas? ¿Fuera? Mi reacción a muchas de las preguntas (no es que uno, porque tengo una respuesta) fue hmmm. I no tiene una buena respuesta. Así que más que pensar. También hay una larga entrevista con Richard J. Machowicz, un ex SEAL de la Marina, que pueda ser de interés para algunas personas, pero no a mí. Lo positivo: Bien escrito y fácil de entender - incluso para alguien sin un montón de experiencia comercial. Muy interesantes las ideas de estrategia - me dieron un montón de áreas para explorar. Favoritos: Acumulativo RSI y Double 7s estrategia. También es interesante: el capítulo sobre estrategias de salida. Aspectos negativos: Los sistemas son un poco escaso en detalle. ¿Estamos entrando en el cierre del día se genera la señal, o en el abierto del día siguiente? Si bien esto puede ser algo obvio cuando se mira en los gráficos que muestran las entradas y salidas, creo que los diseñadores de sistemas que comienzan puede resultar confuso. Los gráficos que muestran los oficios de la muestra no te muestra las fechas - por lo que si usted ha programado el sistema y quieren volver a verificar los resultados, hay que hacer algunas conjeturas como Cuándo fue la QQQQ entre 52,50 y 52 en o alrededor del 22 de un mes determinado ? En realidad me parece un problema, en general, cuando la gente describe las estrategias de comercio en general. Me encantaría que haya alguna norma de este tipo como: - Cálculo del indicador (en su caso): n / a - Comprar en: abierta del día después de una señal. - Posición Tamaño: Actual Equidad dividido por el número de puestos - Cálculo del indicador: n / a - Vender en: abierta del día después de una señal. Gran parte del trabajo en el libro giraba en torno a acciones / ETFs son por encima de un 200DMA - y por lo tanto, que enviaban a un gran número de estrategias que funcionan actualmente. Como se mencionó anteriormente, los sistemas no utilizan paradas. Esto puede ser poco realista para muchas personas, y limita sus opciones de tamaño de la posición. Decir simplemente tomar su equidad y dividirlo por el número de posiciones mantiene simple, pero también le da la menor idea, para el comerciante, en cuanto a la cantidad de riesgo. La mayoría de estos puntos negativos son bastante pequeñas - y yo sería fuerte recomendar el libro. Para el diseñador del sistema que comienza, este libro sería indespenible. Para el diseñador experimentado, interminables probablemente encontrar una joya o dos que va a provocar algunas ideas propias.