Serie LUXOR (Parte 2) Antecedentes El sistema LUXOR es simple. El concepto inicial se extrae del Trading Estrategia y Desarrollo de Clubes (en resumen STAD) de Omega de Investigación (TradeStation). Lo que sigue es la lógica de entrada, como se explica en la STAD, volumen 13: El sistema de Luxor identifica configuraciones para nuevos oficios por el cruce de dos medias móviles En esencia, es una tendencia-seguidor, la identificación de la tendencia por los posistions relativos de una media móvil rápida y lenta. En tales seguidores de tendencias se dé la señal de entrada en el bar donde se produce una cruz sobre de móviles-medias. El sistema LUXOR modifica esta lógica de entrada al exigir una nueva confirmación de la tendencia: el tráfico se coloca solamente cuando el precio supere un reciente alta / baja: La imagen de arriba se taked para GBPUSD, 30 min, 31 de agosto, 16:50 BST. Se muestran dos señales de entrada. Uno es para una tendencia bajista, el otro para una tendencia alcista. Los precios de entrada son la alta / baja de la barra en la que se confirma el crossover. Esto actúa como un filtro de precio, y su objetivo es eliminar algunas de las falsas señales que son inherentes a la tendencia siguiente y puede conducir a whipsawing y el agotamiento del capital. Dada la definición de la lógica de entrada, una primera puñalada en el sistema puede ser: 1) Escribir un dado encima de la lógica 2) Cada posición tiene un solo tamaño de la unidad (es decir, no estamos considerando / gestión de riesgos posición aún) 3) Nos detenemos y posiciones en la siguiente señal de oposición inversa. En el próximo post vamos a presentar el código MQL para este sistema y hablar a través de los diversos que lo componen. Los lectores deben tener una familiaridad con MetaTrader y MQL, si no por favor, lea MQL tutorial.
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